有關 CAPM（資本資產訂價模型）與 APT（套利訂價理論）之比較，下列敘述何者錯誤？(1)兩者皆認為在市場達成均衡時，個別資產的預期報酬率可由無風險名目利率加上系統風險溢酬來決定(2)兩者均為單期模式，衡量單期風險與報酬(3)兩者均為線性的因子模式(4)兩者均為單因子模式 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 37 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財工具
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題號：22
有關 CAPM（資本資產訂價模型）與 APT（套利訂價理論）之比較，下列敘述何者錯誤？
- (1) 兩者皆認為在市場達成均衡時，個別資產的預期報酬率可由無風險名目利率加上系統風險溢酬來決定
- (2) 兩者均為單期模式，衡量單期風險與報酬
- (3) 兩者均為線性的因子模式
- (4) 兩者均為單因子模式
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