王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元，年報酬的標準差為 20%，假設一年有 250 個交易日，報酬率彼此獨立，且波動同質的常態分配，在單尾容忍水準 5% 下，一天的市場風險值（VaR）最接近下列何者？【標準常態值：N（0.95）= 1.65，N（0.975）= 1.96】(1)10 萬元(2)12 萬元(3)165 萬元(4)196 萬元 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 14 屆風險管理基本能力測驗
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題號：34
王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元，年報酬的標準差為 20%，假設一年有 250 個交易日，報酬率彼此獨立，且波動同質的常態分配，在單尾容忍水準 5% 下，一天的市場風險值（VaR）最接近下列何者？【標準常態值：N（0.95）= 1.65，N（0.975）= 1.96】
- (1) 10 萬元
- (2) 12 萬元
- (3) 165 萬元
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