對一個達到 Delta 中立的選擇權組合而言，下列哪兩種避險參數會彼此牽制？(1)Gamma、Theta(2)Gamma、Vega(3)Rho、Theta(4)Rho、Vega - 證照小達人

台灣金融研訓院第 3 期衍生性金融商品銷售人員資格測驗衍生性金融商品概論與實務

本題科目： 衍生性金融商品概論與實務
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題號：59

對一個達到 Delta 中立的選擇權組合而言，下列哪兩種避險參數會彼此牽制？

  • (1) Gamma、Theta
  • (2) Gamma、Vega
  • (3) Rho、Theta
  • (4) Rho、Vega
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