假設遠月份指數期貨 10,500 點，近月份指數期貨 10,200 點，甲投資人預期未來一個月內，遠月份與近月份的指數期貨間的價差將會收斂（接近），請問該投資人的最佳價差交易方式為：(1)買進近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作(2)賣出近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作(3)買進近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作(4)賣出近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 3 期衍生性金融商品銷售人員資格測驗衍生性金融商品概論與實務
本題科目：
衍生性金融商品概論與實務
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題號：53
假設遠月份指數期貨 10,500 點，近月份指數期貨 10,200 點，甲投資人預期未來一個月內，遠月份與近月份的指數期貨間的價差將會收斂（接近），請問該投資人的最佳價差交易方式為：
- (1) 買進近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
- (2) 賣出近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
- (3) 買進近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
- (4) 賣出近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
題目難易程度
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