某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）(1)買進 40 張期貨契約(2)賣出 40 張期貨契約(3)買進 27 張期貨契約(4)賣出 27 張期貨契約 - 證照小達人
111 年第 3 次期貨商業務員測驗：期貨交易理論與實務
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題號：21
某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
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