依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90% 的信賴水準下，是否能承受此一風險？(1)可以承受(2)無法承受(3)不一定(4)無法判斷 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 36 屆理財規劃人員專業能力測驗：理財規劃實務
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題號：26
依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90% 的信賴水準下，是否能承受此一風險？
- (1) 可以承受
- (2) 無法承受
- (3) 不一定
- (4) 無法判斷
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