計算銀行市場風險值（VaR），係以「損失波動幅度」（σ）與「波動倍數」（容忍水準 %）相乘，因此估計各部位的 VaR = 0 － Z × β ×（σ），β 為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5% 的損失門檻，殖利率標準差為 0.5%，β 為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？(1)VaR = 0 － 1.96 × 1 × 0.005(2)VaR = 0 － 1.96 × 1 × 0.025(3)VaR = 0 － 1.645 × 1 × 0.005(4)VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.005 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 2 屆風險管理基本能力測驗
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題號：51
計算銀行市場風險值（VaR），係以「損失波動幅度」（σ）與「波動倍數」（容忍水準 %）相乘，因此估計各部位的 VaR = 0 － Z × β ×（σ），β 為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5% 的損失門檻，殖利率標準差為 0.5%，β 為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？
- (1) VaR = 0 － 1.96 × 1 × 0.005
- (2) VaR = 0 － 1.96 × 1 × 0.025
- (3) VaR = 0 － 1.645 × 1 × 0.005
- (4) VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.005
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