有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(1)兩股票報酬率相關係數 ＝ 0(2)兩股票報酬率相關係數 ＝ 1(3)兩股票報酬率相關係數 ＝ - 1(4)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均 - 證照小達人
110 年第 2 次證券商高級業務員測驗：投資學
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題號：34
有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？
- (1) 兩股票報酬率相關係數 ＝ 0
- (2) 兩股票報酬率相關係數 ＝ 1
- (3) 兩股票報酬率相關係數 ＝ - 1
- (4) 任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均
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