假設容忍水準為 1%，標準差為 0.6%，敏感性係數 β 為 0.5，下列敘述何者正確？(1)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.005(2)VaR = 0 － 2.325 × 0.6 × 0.006(3)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.01(4)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.006 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗
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題號：31
假設容忍水準為 1%，標準差為 0.6%，敏感性係數 β 為 0.5，下列敘述何者正確？
- (1) VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.005
- (2) VaR = 0 － 2.325 × 0.6 × 0.006
- (3) VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.01
- (4) VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.006
題目難易程度
簡單
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