王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5% 下，一天的市場風險值（VaR）最接近下列何者？(1)10 萬元(2)12 萬元(3)165 萬元(4)196 萬元 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 8 屆風險管理基本能力測驗
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題號：58
王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5% 下，一天的市場風險值（VaR）最接近下列何者？
- (1) 10 萬元
- (2) 12 萬元
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