當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才能將殖利率平行移動之風險排除？(1)使二者之契約數相等(2)使二者 McCaulay Duration 相等(3)使二者之 Modified Duration 相等(4)使二者 Dollar Duration 相等 - 證照小達人
110 年第 3 次期貨商業務員測驗：期貨交易理論與實務
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題號：34
當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才能將殖利率平行移動之風險排除？
- (1) 使二者之契約數相等
- (2) 使二者 McCaulay Duration 相等
- (3) 使二者之 Modified Duration 相等
- (4) 使二者 Dollar Duration 相等
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