在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7，對因子 2 之貝它係數為 1.5，因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%，若無風險利率為 6%，請問在無套利空間下，該投資組合之預期報酬率應為何？(1)13.05%(2)11.15%(3)10.15%(4)9.15% - 證照小達人
111 年第 1 次證券商高級業務員測驗：投資學
購買完整題庫
題號：18
在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7，對因子 2 之貝它係數為 1.5，因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%，若無風險利率為 6%，請問在無套利空間下，該投資組合之預期報酬率應為何？
- (1) 13.05%
- (2) 11.15%
- (3) 10.15%
- (4) 9.15%
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
