若持有兩檔上市股票，其中甲股票之市場價值為 800 萬元，報酬標準差為 30%，β 值為 0.8；乙股票之市場價值為 200 萬元，報酬標準差為 40%，β 值為 1.3，兩者股票相關係數為 0.6，則當市場投資組合期望報酬率 E（Rm） = 11%、市場投資組合報酬標準差 σ（Rm） = 20%、無風險利率（Rf） = 1%、銀行定期存款固定利率 = 1%，且假設市場投資組合位於資本市場線（CML），試問：若要股票 X 落在資本市場線（CML），則股票 X 之期望報酬率應為多少？(1)9%(2)11%(3)14%(4)16% - 證照小達人
114 年第 1 次證券商高級業務員測驗：投資學
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題號：46
若持有兩檔上市股票，其中甲股票之市場價值為 800 萬元，報酬標準差為 30%，β 值為 0.8；乙股票之市場價值為 200 萬元，報酬標準差為 40%，β 值為 1.3，兩者股票相關係數為 0.6，則當市場投資組合期望報酬率 E（Rm） = 11%、市場投資組合報酬標準差 σ（Rm） = 20%、無風險利率（Rf） = 1%、銀行定期存款固定利率 = 1%，且假設市場投資組合位於資本市場線（CML），試問：若要股票 X 落在資本市場線（CML），則股票 X 之期望報酬率應為多少？
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