假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率標準差為 0.5%，β 為敏感性係數為 0.5，下列敘述何者正確？(1)VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.005(2)VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.01(3)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.01(4)VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.005 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 6 屆風險管理基本能力測驗
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題號：46
假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率標準差為 0.5%，β 為敏感性係數為 0.5，下列敘述何者正確？
- (1) VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.005
- (2) VaR = 0 － 2.325 × 1 × 0.01
- (3) VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.01
- (4) VaR = 0 － 2.325 × 0.5 × 0.005
題目難易程度
簡單
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